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Analyse statistique des risques agro-environnementaux
Conçu comme un véritable manuel pratique, ce livre est une introduction aux méthodes statistiques les plus couramment utilisées pour l'analyse des risques agro-environnementaux. Celles-ci peuvent être regroupées au sein de trois grandes sections : La modélisation des risques en fonction de facteurs environnementaux et anthropiques (modèle linéaire, modèle linéaire généralisé, modèle non linéaire, modèle hiérarchique, régression quantile) ; L'optimisation de décisions ou de règles de décision pour mieux gérer les risques, en intégrant des variables décisionnelles dans les modèles (optimisation de seuils de décision, optimisation par simulation, analyses ROC) ; L'analyse et la communication des incertitudes associées aux modèles (estimation et description de distributions de probabilité, assimilation de données, analyse de sensibilité.
L'utilisation de chaque méthode est illustrée par une ou plusieurs applications à des problèmes concrets (pollution de l'eau par les nitrates, invasion par des espèces nuisibles, flux de gènes d'une culture OGM vers une culture non OGM, etc.). Les programmes informatiques R ou WinBUGS utilisés dans les exemples sont présentés et commentés en détail. A la fin de chaque chapitre, des exercices permettront aux lecteurs de tester leur compréhension des méthodes étudiées.
Pierre Lafaye de Micheaux, Rémy Drouilhet, "Le logiciel R : Maîtriser le langage, Effectuer des analyses statistiques"
2010 | French | ISBN-10: 2817801148 | 486 pages | PDF | 102 MB
Ce livre est consacré à un outil désormais incontournable pour l'analyse de données, l'élaboration de graphiques et le calcul statistique : le logiciel R. Après avoir introduit les principaux concepts permettant une utilisation sereine de cet environnement informatique (organisation des données, importation et exportation, accès à la documentation, représentations graphiques, programmation, maintenance, etc.), les auteurs de cet ouvrage détaillent l'ensemble des manipulations permettant la manipulation avec R d'un très grand nombre de méthodes et de notions statistiques : simulation de variables aléatoires, intervalles de confiance, tests d'hypothèses, valeur-p, bootstrap, régression linéaire, ANOVA (y compris répétées), et d'autres encore. Ecrit avec un grand souci de pédagogie et clarté, et agrémenté de nombreux exercices et travaux pratiques, ce livre accompagnera idéalement tous les utilisateurs de R - et cela sur les environnements Windows, Macintosh ou Linux - qu'ils soient débutants ou d'un niveau avancé : étudiants, enseignants ou chercheurs en statistique, mathématiques, médecine, informatique, biologie, psychologie, sciences infirmières, etc. Il leur permettra de maîtriser en profondeur le fonctionnement de ce logiciel. L'ouvrage sera aussi utile aux utilisateurs plus confirmés qui retrouveront exposé ici l'ensemble des fonctions R les plus couramment utilisées.
Etienne Marceau - Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : Modèles sur une période
Published: 2013-04-08 | ISBN: 2817801113 | PDF | 471 pages | 102 MB
Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l'auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d'agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d'agrégation de risques dépendants et l'analyse de l'impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Un soin particulier a été apporté à la mise en pratique des notions traitées dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les résultats sont obtenus à l'aide d'un outil informatique.
L'ouvrage est destiné à une large audience (étudiants, professionnels et académiques) et seule une connaissance de base en probabilités est requise. Son contenu a été enseigné et testé auprès de plus de mille cinq cents étudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re année de License au Master, dispensés à l'École d'actuariat (Université Laval, Québec, Canada), l'Institut des sciences financières et actuarielles (Université Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA, Rabat, Maroc).
Etienne Marceau - Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : Modèles sur une période
Published: 2013-04-08 | ISBN: 2817801113 | PDF | 471 pages | 102 MB
Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Claude Itzykson, Jean-Michel Drouffe - Théorie statistique des champs, tome 1
1989 | ISBN: 2729602739, 222204300X | Français | 392 pages | PDF | 16 MB
Cet ouvrage en deux volumes traite des aspects communs à la théorie quantique des champs et à la mécanique statistique, tant en ce qui concerne les méthodes analytiques que les techniques de simulation sur ordinateur, sujet qui s'est vigoureusement développé au cours de la dernière décennie. Le premier tome couvre les fondements de la théorie euclidienne des champs stochastiques : mouvement brownien, modèle d'Ising et sa solution bidimensionnelle, champ moyen, invariance d'échelle, applications aux phénomènes critiques du groupe de renormalisation et du prolongement dimensionnel, enfin théorie des champs de jauge sur réseau. Le deuxième tome est consacré à des développements plus récents : simulations numériques, invariance conforme, systèmes désordonnés, méthodes fermioniques et surfaces aléatoires. La présentation se veut aussi pédagogique que possible. Elle est illustrée par de nombreux exemples et applications, et suffisamment complète pour constituer un outil de travail qui s'adresse aux chercheurs, physiciens et mathématiciens, intéressés par les nouveaux concepts de la théorie des champs.
Regards croisés sur la gestion des risques en entreprise : Paroles d''experts sur les pratiques de gestion des risques.
Gereso (26 mai 2016) | ISBN: 2359533754 | Français | PDF | 280 pages | 100 MB
De nombreux exemples médiatiques illustrent la difficulté des entreprises et des organisations à assurer une gestion des risques répondant à l'extrême diversité du risque en entreprise.
Quels que soient les secteurs d'activité, les méthodologies retenues ou encore l'ampleur des moyens mis à disposition, la problématique du risque reste complexe à traiter et nulle entreprise n'est à l'abri de difficultés.
Pouvoir bénéficier de retours d'expériences constitue en soi une avancée dans la connaissance du risque. Tel est l'objet de cet ouvrage, qui a pour objectif de partager des points de vue riches, complémentaires et lucides de praticiens du risque en entreprise au quotidien.
Ces regards croisés d'experts vous permettront de bénéficier de retours d'expériences, d'illustrations pragmatiques et éclairées, quelle que soit votre fonction, dirigeants, décideurs, managers et autres professionnels du risque en entreprise.
Véritable guide pour l'action, illustré de témoignages riches de sens, cet ouvrage démontre la complexité et l'importance de l'enjeu « risque » à traiter au sein des entreprises.
Regards croisés sur la gestion des risques en entreprise : Paroles d''experts sur les pratiques de gestion des risques.
Gereso (26 mai 2016) | ISBN: 2359533754 | Français | PDF | 280 pages | 102 MB
De nombreux exemples médiatiques illustrent la difficulté des entreprises et des organisations à assurer une gestion des risques répondant à l'extrême diversité du risque en entreprise.
Quels que soient les secteurs d'activité, les méthodologies retenues ou encore l'ampleur des moyens mis à disposition, la problématique du risque reste complexe à traiter et nulle entreprise n'est à l'abri de difficultés.
Pouvoir bénéficier de retours d'expériences constitue en soi une avancée dans la connaissance du risque. Tel est l'objet de cet ouvrage, qui a pour objectif de partager des points de vue riches, complémentaires et lucides de praticiens du risque en entreprise au quotidien.
Ces regards croisés d'experts vous permettront de bénéficier de retours d'expériences, d'illustrations pragmatiques et éclairées, quelle que soit votre fonction, dirigeants, décideurs, managers et autres professionnels du risque en entreprise.
Véritable guide pour l'action, illustré de témoignages riches de sens, cet ouvrage démontre la complexité et l'importance de l'enjeu « risque » à traiter au sein des entreprises.
La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique
français | 6 pages | 104 MB
Gestion des risques : Méthode d'optimisation globale by Bernard Barthélémy, Philippe Courrèges
French | 2004 | ISBN: 2708130412 | True PDF | 480 pages | 102 Mb
Ne prendre que des risques calculés, c'est un rêve pour la grande majorité des dirigeants d'entreprise. Certes, annihiler complètement le facteur risque reviendrait à croire au Père Noël. Ce qui, visiblement, n'est pas dans la nature de l'auteur, responsable de marché chez Bureau Veritas.
En revanche, ce qu'il propose, c'est de livrer les clés d'une démarche structurée d'optimisation des risques.
A cet égard, l'ouvrage est un authentique bréviaire, passant en revue aussi bien la méthodologie générale de gestion des risques que le traitement de facteurs plus spécifiques allant de la protection des actifs corporels de l'entreprise aux dangers d'atteinte à l'environnement, en passant par les risques liés à la responsabilité civile, au social, au changement ou aux crises.
Point fort de l'ouvrage : toute la dernière partie, soit pas moins de 90 pages, qui se présente sous la forme d'un guide d'autodiagnostic. Il vous permettra de dresser un bilan des risques dans votre entreprise, qu'ils concernent le management et l'organisation, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les concurrents ou les finances.
Productrice de richesses et source de bien-être, l'entreprise est aussi devenue une menace. La prise en compte de l'ensemble des risques qu'elle court et qu'elle fait courir par et pour l'entreprise elle-même, ses salariés ou la collectivité est devenue indispensable et indissociable des instruments de gestion traditionnels Mieux percevoir ces risques, puis réduire économiquement leurs impacts potentiels constituent un véritable système de management tant l'art de gérer une entreprise est celui de savoir ne prendre que les risques qui en valent la peine ! Cet ouvrage s'adresse donc en premier lieu aux dirigeants qui souhaitent, par une prise en compte précoce et dynamique de leurs risques, améliorer leurs performances, réduire leurs responsabilités civiles et pénales et accroître la valeur de leur entreprise. Sans faire d'eux des experts, il leur montrera que les risques d'entreprise ne sont pas une fatalité, mais peuvent, grâce à une méthodologie générale, être identifiés et réduits économiquement. Ils utiliseront avec plus d'efficacité les différents instruments de la prévention, de la protection et du transfert financier, en calculant le retour sur investissement des diverses solutions envisagées. Ce livre permettra aussi aux spécialistes de la prévention des risques d'inscrire leur mission dans le processus de gestion globale de l'entreprise, en particulier grâce à la réconciliation de la sécurité et du profit. Cette deuxième édition, augmentée, donnera aussi au citoyen des éclaircissements bien utiles sur les sujets tant galvaudés que sont la protection de l'environnement ou le développement durable et sensibilisera les étudiants à des thèmes trop rarement abordés lors des formations initiales
Le marché du crédit est l'un des premiers marchés financiers mondiaux, bien plus important que le marché des actions. Il comprend l'ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les expositions au risque de contrepartie générées par les transactions sur les produits dérivés.
Le risque de crédit est le risque de perte sur une créance ou celui d'un débiteur (une entreprise défaillante par exemple) qui n'honore pas sa dette à échéance. Il dépend de trois paramètres : le montant de la créance, la probabilité de défaut et la part de non-recouvrement de la créance en cas de défaut.
Les réglementations prudentielles imposent aux acteurs de marché des contraintes strictes dans le pilotage de leurs risques et l'allocation des fonds propres. Ainsi, l'évaluation du risque de crédit est-elle une problématique centrale des institutions financières et des investisseurs sur le marché de la dette qui doivent analyser le risque individuel de chacun de leurs clients et le risque global de leur portefeuille de crédits.
Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes.
Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières.